MODELAR INCERTIDUMBRES. DECIDIR FUNDAMENTADAMENTE.

Simulación de Monte Carlo

Aprenda cómo la simulación de Monte Carlo modela procesos complejos con variables de entrada variables de manera realista — para mejores decisiones en situaciones de incertidumbre y con datos que no siguen una distribución normal.

Opciones
1 día En línea Interno Coaching individual
Simulación de Monte Carlo
Resumen del programa

¿Qué es una simulación de Monte Carlo?

La simulación de Monte Carlo es un método estadístico que modela sistemas complejos e incertidumbres basándose en muestras aleatorias. Se utiliza para evaluar riesgos de procesos, simular escenarios y respaldar decisiones — incluso cuando los datos no siguen una distribución normal. A través de simulaciones repetidas, se hacen visibles las probabilidades y los rangos de posibles resultados.

Detalles del programa
Duración: 1 día
Formato: Modul
Idioma: Alemán
Inversión: 476,00 € por participante
Fecha: Bajo petición
Requisitos previos

Ninguna

Plan de estudios

Contenidos del módulo de simulación de Monte Carlo

Modelos de distribución (incluyendo distribución de Weibull)
Identificación de distribuciones
Análisis de capacidad de procesos
Manejo de datos que no siguen una distribución normal
Introducción a la simulación de Monte Carlo
Metodología de la simulación de Monte Carlo
Construcción de modelos
Entradas constantes y variables
Posibilidades de simulación
Ejemplos prácticos
Más programas
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