MODÉLISER LES INCERTITUDES. DÉCIDER DE MANIÈRE FONDÉE.

Simulation de Monte Carlo

Apprenez comment la simulation de Monte Carlo modélise de manière réaliste des processus complexes avec des variables d'entrée variables — pour de meilleures décisions en cas d'incertitude et de données non normalement distribuées.

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1 jour En ligne Interne Coaching individuel
Simulation de Monte Carlo
Aperçu du programme

Qu'est-ce qu'une simulation de Monte Carlo ?

La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique qui modélise des systèmes complexes et des incertitudes sur la base d'échantillons aléatoires. Elle est utilisée pour évaluer les risques de processus, simuler des scénarios et sécuriser les décisions — même lorsque les données ne sont pas normalement distribuées. Grâce à des simulations répétées, les probabilités et les plages de résultats possibles sont mises en évidence.

Détails du programme
Durée : 1 jour
Format : Modul
Langue : Allemand
Investissement : 476,00 € par participant
Date : Sur demande
Prérequis

Pas de

Programme d'études

Contenu du module de simulation de Monte Carlo

Modèles de distribution (y compris distribution de Weibull)
Identification des distributions
Analyse de la capacité des processus
Gestion des données non normalement distribuées
Introduction à la simulation de Monte Carlo
Méthodologie de la simulation de Monte Carlo
Construction de modèles
Variables d'entrée constantes & variables
Possibilités de simulation
Exemples pratiques
Plus de programmes
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